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L1正则化与稀疏性
L1正则化使得模型参数具有稀疏性的原理是什么？
机器学习经典之作《pattern recognition and machine learning》中的第三章作出的一个解释无疑是权威且直观的，我们也经常都是从这个角度出发，来解释L1正则化使得模型参数具有稀疏性的原理。再回顾一下，以二维为例，红色和黄色的部分是L1、L2正则项约束后的解空间，蓝色的等高线是凸优化问题中的目标函数（未加入正则项的）的等高线，如图所示，L2正则项约束后的解空间是圆形，而L1正则项约束后的解空间是菱形，显然，菱形的解空间更容易在尖角处与等高线碰撞出稀疏解。
假设原目标函数是 y = ( w 1 − 2 ) 2 + ( w 2 − 2 ) 2 y=(w_1-2)^2+(w_2-2)^2 y=(w1−2)2+(w2−2)2
在未加入正则项之前，这个最优解无疑是 （ w 1 = 2 ， w 2 = 2 ） （w_1=2，w_2=2） （w1=2，w2=2）
但加入了正则项
y = ( w 1 − 2 ) 2 + ( w 2 − 2 ) 2 + 1 ∗ （ w 1 2 + w 2 2 ） y=(w_1-2)^2+(w_2-2)^2+1*（w_1^2+w_2^2） y=(w1−2)2+(w2−2)2+1∗（w12+w22）之后但最优解就不再是 （ w 1 = 2 ， w 2 = 2 ） （w_1=2，w_2=2） （w1=2，w2=2），
而是 （ w 1 = 1 ， w 2 = 1 ） （w_1=1，w_2=1） （w1=1，w2=1）
这是 ( w 1 − 2 ) 2 + ( w 2 − 2 ) 2 = a (w_1-2)^2+(w_2-2)^2=a (w1−2)2+(w2−2)2=a和 w 1 2 + w 2 2 = b w_1^2+w_2^2=b w12+w22=b这两个圆的切点。切点处a=2,b=2,此时正好a=b，这与我们的目标函数取值 y = ( w 1 − 2 ) 2 + ( w 2 − 2 ) 2 y=(w_1-2)^2+(w_2-2)^2 y=(w1−2)2+(w2−2)2是个圆形有关，如果是其他形状，不一定有a=b。
上面的解释无疑是正确的，但还不够准确，也就是回答但过于笼统，以至于忽略了几个关键问题，例如，为什么加入正则项就是定义了一个解空间约束，为什么L1、L2正则项的解空间不同。如果第一个问题回答了，第二个问题相对好回答。
其实可以通过kkt条件给出一种解释。
事实上，“带正则化项”和“带约束条件”是等价的，为了约束w的可能取值空间从而防止过拟合。
如果我们为线性回归加上一个约束，就是w的l2范数不能大于m:
m i n ∑ i = 1 N ( y i − w T x i ) 2 s . t . ∣ ∣ w ∣ ∣ 2 < = m (1) min \sum_{i=1}^{N} (y_i-w^{T}x_i)^2\\ s.t. ||w||^2<=m \tag1 mini=1∑N(yi−wTxi)2s.t.∣∣w∣∣2<=m(1)
为了求解这个带约束条件的不等式，我们会写出拉格朗日函数
∑ i = 1 N ( y i − w T x i ) 2 + λ ( ∣ ∣ w ∣ ∣ 2 − m ) (2) \sum_{i=1}^{N} (y_i-w^{T}x_i)^2+\lambda(||w||^2-m) \tag2 i=1∑N(yi−wTxi)2+λ(∣∣w∣∣2−m)(2)
如果 w ∗ w^{*} w∗是原问题(1)的解, λ ∗ \lambda^{*} λ∗是对偶问题(2)的解,
一般都是先求出对偶问题的解 λ ∗ \lambda^{*} λ∗,然后带入kkt条件中（ λ ∗ \lambda^{*} λ∗和 w ∗ w^{*} w∗的关系），就能求出 w ∗ w^{*} w∗。 w ∗ w^{*} w∗也必然是原问题的解。
这里kkt条件是：
0 = m i n ∇ w ( ∑ i = 1 N ( y i − w ∗ T x i ) 2 + λ ∗ ( ∣ ∣ w ∗ ∣ ∣ 2 − m ) ) s . t . 0 < = λ ∗ (3) 0=min \nabla_w(\sum_{i=1}^{N} (y_i-w^{*T}x_i)^2+\lambda^{*}(||w^{*}||^2-m))\\ s.t. 0<=\lambda^{*} \tag3 0=min∇w(i=1∑N(yi−w∗Txi)2+λ∗(∣∣w∗∣∣2−m))s.t.0<=λ∗(3)
其中，第一个式子就是带L2正则项的优化问题最优解 w ∗ w^{*} w∗，而 λ ∗ \lambda^{*} λ∗是L2正则项前的系数。
这就是为什么带正则化项相当于为参数约束了解空间，且L2正则项为参数约束了一个圆形解空间，L1正则项为参数约束了一个菱形解空间，如果原问题的最优解没有落在解空间的内部，就只能落在解空间的边界上。
而L1正则项为参数约束了一个“棱角分明”的菱形解空间，更容易与目标函数等高线在角点，坐标轴上碰撞，从而产生稀疏性。
看到上面，其实我直接有个疑问，就是“如果我们为线性回归加上一个约束，就是w的l2范数不能大于m”、这句话里的m是个固定的确定值，还是瞎设的值。
后面我的想法是，任意给定一个m值，都能得到一个两圆相切的切点，从而得到其给定m条件下的带正则项的最优解，然后在不同的m值中，再选出某个m值对应的最优解是全局最优解，从而得到最终的最优解。
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