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最小二乘法(多元)推导
1 声明
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2 最小二乘法简介
最小二乘法是一种优化的方法，它主要是通过最小化误差的平方和来做函数拟合的方法。
3 最小二乘法多元推导
有如下回归模型
其中b0，b1，…bp，μ2 x1，x2，…xp 都是与无关的未知参数。这里设
是一个样本。
这里令残差平方和的表达式为
则求Q关于b0，b1，…bp的偏导，并令它们都等于0则，则得
化简上式(即将求和展开，相同的则乘以n)则得到
上式叫做正规方程组，可以以矩阵的形式重新定义。
因为
所以正规方程组又可写成
这里假设XtX的逆存在，则
称为p元经验线性回归方程。
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