维纳过程维纳过程 也称为布朗运动过程 1 随机漫步过程一个人从原点开始 每次随机选择一个方向走一步 这是一个随机过程 假想有无数个人同时开始随机漫步 每个人都可以自由选择方向 以此模拟随机漫步过程 显然随机过程的均值为 0 对特定时间点的一步 每个人的选择是随机的 那么这个时间点上的随机变量就是无数个独立随机变量的累加 因此服从正态分布 2 随机漫步过程的连续化就是维纳过程 参见 Ra
维纳过程，也称为布朗运动过程。
1. 随机漫步过程
一个人从原点开始，每次随机选择一个方向走一步。这是一个随机过程。
假想有无数个人同时开始随机漫步，每个人都可以自由选择方向，以此模拟随机漫步过程。显然随机过程的均值为0。
对特定时间点的一步，每个人的选择是随机的，那么这个时间点上的随机变量就是无数个独立随机变量的累加，因此服从正态分布。
2. 随机漫步过程的连续化就是维纳过程。参见Random Signal Analysis and Kalman Filtering, p55/98.
3. -> 高斯白噪声的积分产生维纳过程。
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