题目如下： 3)T n x 为投资组合的n 种资产的投资比例，123(,,)T
n Y y y y y =收益率与权重的乘积之和，：
1122(,)()T n n f x y y x x y x y x y =-=-+++
假设未来出现m 种情况，对n 种证券可以取m 个交易日的历史收益率，每种情况下Y 的取值j y ，则函数(,)F x βα可近似的表示为：
~
11(,)((,))(1)m j j F x f x y m βαααβ+==+–∑ 假定投资者预期的投资组合收益率为μ(常数)，则在置信度β下该最优化问题可以转化为下列线性规划问题：
1
1min ((,))(1)m j j f x y m ααβ+=+–∑ 1
1
01,1,2,,..
0,1,2,,n
i i i T j T j x x i n s t x y j m
x y αμ=?=???≤≤=??–≥=??≥?∑ 假定收益率矩阵Y 为：
建立M 文件：
f function f=cvar(w)
paper = xlsread(‘C:\Users\Think\Desktop\paper.xls’); %导入收益率矩阵paper
[J, nAssets]=size(paper) %返回值J 为行数，nAssets 为列数i=1:nAssets
t=quantile([(paper)*w], 0.05) % 损益函数f(x,y)或分位数
f=t-sum(max(-[(paper)*w]+t,0))/362/(1-0.05)
命令里输入：
paper = xlsread(‘C:\Users\Think\Desktop\paper.xls’); %导入收益率矩阵paper paper=[paper]
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