SGD(随机梯度下降)详解

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名词解释

名词 定义
original-loss 整个训练集上的loss
minibatch-loss 在一个mini batch上的loss
BGD 最原始的梯度下降算法,为了计算original-loss上的梯度,需要使用训练集全部数据
SGD (近似)计算original-loss梯度时,只使用一个mini batch,相当于用minibatch-loss上的梯度去近似original-loss梯度
奇点(只是为了方便说明而起的名字) local minimal和saddle point

SGD vs BGD

下面将通过BGD与SGD的对比,来对SGD进行深入理解。

效率方面

深度学习使用的训练集一般都比较大(几十万~几十亿)。而BGD算法,每走一步(更新模型参数),为了计算original-loss上的梯度,就需要遍历整个数据集,这显然是不现实的。而SGD算法,每次随机选择一个mini-batch去计算梯度,在minibatch-loss上的梯度显然是original-loss上的梯度的无偏估计,因此利用minibatch-loss上的梯度可以近似original-loss上的梯度,并且每走一步只需要遍历一个minibatch(一~几百)的数据。

优化方面

SGD优势

SGD劣势

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