基于智能代理人工智能（Agentic AI）对冲基金模拟系统：模范巴菲特、凯西·伍德的投资策略

股票市场涉及众多统计数据和模式。股票交易基于研究和数据驱动的决策。人工智能的使用可以实现流程自动化，让投资者在研究上花费更少的时间，同时提高准确性。这使他们能够更加专注于监督实际交易和服务客户。

顶尖对冲基金经理发挥着至关重要的作用，因为他们积极管理投资组合，以实现高回报为目标。虽然有些人可能旨在超越市场表现，但他们的主要目标也可能包括将损失降至最低。例如，在经济低迷或衰退期间，有效的管理有助于缓解净值的大幅下跌，有可能将潜在跌幅减少30%至50%。

投资总是伴随着一定程度的风险。此外，聘请知名基金经理对普通人来说可能过于昂贵。

如果我们能利用一个人工智能体来模仿当今杰出对冲基金经理的投资策略，结果会如何呢？

这是关于什么的？

我想分享一个概念验证项目，名为“人工智能对冲基金”，这是一个由人工智能驱动的对冲基金，可生成交易决策信号。该项目的目标是创建能够复制著名投资者和顶级对冲基金经理投资风格的人工智能智能体。

在对几个模拟投资组合进行试验后，我发现这可能是一种很有趣的方法，即利用人工智能实现交易决策（而非实际交易）分析的自动化。在本文中，我将探讨这个智能体人工智能项目的设计与实施。

图2；人工智能驱动对冲基金设计工作流程

注意：该系统模拟交易决策，并不实际进行交易。

免责声明

本文件仅供教育和研究目的 使用，以促进对智能体人工智能复杂任务自动化的学习。它不应被用作现实世界交易或投资的指南。本文作者及项目创建者对任何由此产生的财务损失不承担责任。在做出投资决策之前，请始终向合格的财务顾问寻求建议。

其主要思路是创建一个人工智能体，模仿成功的知名投资者的各种投资风格和策略，然后将这些见解应用于交易决策。啊哈——现在我们有了一支由人工智能体驱动的基金经理团队，他们致力于帮助我们做出更优的交易决策。

为什么个人投资风格很重要？

结果不言而喻；2021年至2024年，沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的表现显著优于方舟投资（Ark Invest）的凯西·伍德（Cathie Wood）。巴菲特在这三年间收益增长68.5%，而凯西·伍德的基金则下跌了67.7%。

个性化风格人工智能智能体

以下是该系统支持的投资角色类型智能体列表：

凯西·伍德智能体——成长型投资女王，坚信创新与颠覆的力量。

沃伦·巴菲特智能体 — 这位奥马哈先知，以合理价格寻找卓越公司。

本杰明·格雷厄姆智能体——价值投资教父，只买入具有安全边际的隐藏瑰宝。

比尔·阿克曼智能体 —— 一位激进投资者，大胆持仓并推动变革。

查理·芒格智能体—— 沃伦·巴菲特的搭档，只以合理价格买入出色的企业。

菲利普·费雪智能体 —— 精通小道消息分析法的传奇成长型投资者。

斯坦利·德鲁肯米勒智能体——寻找具有增长潜力的不对称机会的宏观传奇人物。

技术任务智能体

执行专项分析的技术智能体列表

估值智能体 —— 计算股票的内在价值并生成交易信号

情绪智能体 — 分析市场情绪并生成交易信号

基本面智能体 —— 分析基本面数据并生成交易信号

技术智能体 —— 分析技术指标并生成交易信号

风险经理 — 计算风险指标并设定头寸限制

投资组合经理 — 做出最终交易决策并生成订单

获取股票代码

你需要知道股票代码名称：苹果（AAPL）、谷歌（GOOGL）、英伟达（NVDA）、特斯拉（TSLA）等。如果你不知道股票的代码名称，可以在网络上搜索。

获取全面的财务数据

你还需要在预算范围内收集有关该股票的真实准确的金融数据。幸运的是，该项目找到了一个不错的数据提供商，名为Financial Datasets，这是一个对开发者友好的股市API，你只需在此获取自己的API密钥：https://financialdatasets.ai.

大语言模型供应商

该项目支持OpenAI、谷歌、Grok、DeepSeek或Anthropic。所需的只是.env文件下的API密钥。

环境设置

安装Poetry（如果尚未安装）

安装依赖项

创建一个.env文件

设置你的API密钥

运行对冲基金

在项目文件夹下的终端中运行以下命令：

用法1：单一股票代码：苹果（AAPL）

第一个例子，我们要求智能体根据凯西·伍德的投资原则，对苹果公司（AAPL）进行分析工作流程。然后生成一个交易决策信号，以及其数量和置信度。

咱们开始运行智能体，应该很快。

在第一个屏幕上，系统会要求你选择 “角色型” 智能体、“技术型” 分析，或者你希望使用的所有选项。

图3；人工智能驱动对冲基金运行界面1

选定的基金经理：凯西·伍德

图4；人工智能驱动对冲基金运行界面2

所选大语言模型供应商：谷歌Gemini-2.0-flash

图5；人工智能动力对冲基金运行屏幕3

稍等一下Agent 智能体，等待最终报告。凯西·伍德的信号是看跌，交易决策为：做空，还有交易策略总结。

如何解读报告结果——无论是正面的还是负面的——在很大程度上取决于你个人的投资策略和风险承受能力。务必咨询专业投资人士。

用法二：多股票代码和多智能体风格

在第二个例子中，我们要求智能体根据凯西·伍德（Cathy Wood）和沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的投资原则，结合技术分析、基本面分析、市场情绪分析和估值分析，对苹果公司（AAPL）、微软、英伟达等多只股票进行分析工作流程。然后生成最终的交易决策信号，以及信号的数量和置信度。

股票：苹果、微软和英伟达

角色智能体：凯西·伍德、沃伦·巴菲特

图6；人工智能驱动对冲基金运行界面-t2

图-7。AI Power Hedge Fund运行屏幕-t3

选择谷歌双子座2.0-flash

图8；人工智能动力对冲基金运行界面-t3

对于每张股票票据，智能体生成一份分为三个部分的报告：

1. 智能体分析

• 基本面分析
• 技术分析
• 估值
• 情绪

2. 人物风格信号

• 凯西·伍德
• 沃伦·巴菲特

3. 交易决策行动摘要

• 行动（例如买入、持有、卖出）
• 数量
• 置信度
• 推理

查看完整报告如下：

注意：报告中的内容并非人人都认同，是赞同还是反对，很大程度上取决于最终的实际投资回报。务必咨询专业投资人士。

附加参数

是的，还有一些参数可用于测试不同的投资策略并验证预测。

大盘股与小盘股信号的差异

大盘股通常能提供更全面的信息，以及大量的跟踪数据点和信号。相比之下，小盘股可能缺乏足够的可用信息。

让我们以一只小盘股的极端例子来说明：微算法公司（MLGO）

根据雅虎财经（(https://ca.finance.yahoo.com/quote/MLGO/).）的信息，这只股票在2025年3月24日上涨了11.47美元，至13.99美元，单日涨幅达455.16%。

上述生成的报告显示，该股票有2个看涨信号、1个看跌信号和1个中性信号。然而，来自角色智能体的所有信号均为看跌。

因此，最终的交易决策是“持有”。

所以今日股票走势带来的利润率为455%。请注意，投资有风险，过往历史不一定会重演。

幕后

动态工作流程图

在我们选定人物智能体（凯西·伍德）和大语言模型供应商后，人工智能对冲基金工作流程会自动生成一个用于分析执行的树形图。以下是单个智能体的简单树形图示例。

图6；由凯西·伍德智能体运行的人工智能动力对冲基金

所以如果我们对人员类型智能体和技术智能体进行多项选择，图执行树就会展开。

图7；由多个智能体运行的人工智能动力对冲基金

个性化风格投资分析

投资分析方法是根据个人风格、投资原则以及用于评估而计算和收集的具体指标来确定的。

例如智能体：凯西·伍德遵循这些投资原则

那么，遵循这些准则的凯西·伍德智能体：

并使用以下这些函数收集和计算技术指标：

接下来，让我们看看沃伦·巴菲特智能体及其投资风格。

沃伦·巴菲特智能体严格遵循以下投资原则：

然后沃伦·巴菲特智能体会研究这些具体的计算和指标。

在这一点上，我们不再关注单个指标和特定信号，因为要全面阐述这些内容需要更多材料，或许可以在另一篇文章中探讨。

大语言模型生成决策

在收集完决策所需的所有必要数据后，智能体首先构建一个系统提示和一个用户提示，并将相关财务数据纳入其中。

系统提示

用户提示

在用户提示中，还包含了每张股票的财务数据。

最终想法

为人工智能对冲基金项目团队点赞！这是一项出色的基础工作，展示了智能体人工智能在实际应用中的作用，即如何通过大规模自动化加速复杂任务，同时提高准确性。

生成式人工智能智能体的另一个有用之处在于，它能够通过运行模拟来从经济角度评估各种经济情景的结果和行业表现。

通过添加诸如仪表盘、跨多种大语言模型（LLMs）的评估以及交互式报告等功能，可以提升当前项目的能力。

此外，一般来说，大语言模型（LLM）生成的最终决策信号，在经过数学和推理方面强化训练的模型上表现会更好。分享一下你对如何加强这种智能代理人工智能解决方案的想法？

实际交易时，务必向投资专家咨询。

再次感谢您抽出时间阅读本文！

祝你有美好的一天！

蒙特卡洛（这里“MC”可能是“Monte Carlo”的缩写，具体含义需结合更多背景信息确定，常见含义为蒙特卡洛，一种在金融等领域常用的模拟方法）

参考文献与致谢

https://github.com/virattt/ai-hedge-fund