时间序列分析之经验模态分解(EMD)和集成经验模态分解(EEMD)

时间序列分析之经验模态分解(EMD)和集成经验模态分解(EEMD)一 经验模态分解 EmpiricalMod EMD 目的 EMD 是由 NE Huang 等人提出的一种将信号分解成特征模态的方法 它的优点是不会运用任何已经定义好的函数作为基底 而是根据所分析的信号而自适应生成本征模态函数 可以用于分析非线性 非平稳的信号序列 具有很高的信噪比和良好的时频聚焦性 步骤 EMD 分解时有几个假设条件 信号至少存在两个极值点

一、经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)

目的

EMD是由 NE. Huang 等人提出的一种将信号分解成特征模态的方法。它的优点是不会运用任何已经定义好的函数作为基底,而是根据所分析的信号而自适应生成固有模态函数。可以用于分析非线性、非平稳的信号序列,具有很高的信噪比和良好的时频聚焦性。

步骤

EMD分解时有几个假设条件:

  1. 信号至少存在两个极值点,一个极大值,一个极小值。
  2. 时间尺度特性是由两个极值点之间的时间尺度确定的。

EMD分解的目的是将一个信号 f ( t ) f(t) f(t)分解为N个固有模态函数(Intrinsic Mode Function, IMF)和一个残差(residual)。其中,每个IMF需要满足一下两个条件:

  1. 在整个数据范围内,局部极值点和过零点的数目必须相等,或者相差数目最多为1。
  2. 在任意时刻,局部最大值的包络(上包络线)和局部最小值的包络(下包络线)的平均值必须为零。

EMD分解的步骤如下:

问题

  1. IMF 分解时存在着模态混叠现象,也就是说一个IMF中会包含不同时间尺度的特征成分。一方面是由于信号本身的原因,另一方面是EMD算法本身的缺陷。
  2. 在分解出IMF的过程中需要迭代很多次,而停止迭代的条件缺乏一个标准,所以不同的停止迭代的条件得到的IMFs也是不同的。

二、集成经验模态分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition, EEMD

目的

为了解决EMD中存在的模态混叠等问题,Huang通过了一种噪声辅助信号处理(NADA),将信号中加入了噪声进行辅助分析。在EMD 方法中,得到合理IMF 的能力取决于信号极值点的分布情况,如果信号极值点分布不均匀,会出现模态混叠的情况。为此,Huang 将白噪声加入待分解信号,利用白噪声频谱的均匀分布,当信号加在遍布整个时频空间分布一致的白噪声背景上时,不同时间尺度的信号会自动分布到合适的参考尺度上,并且由于零均值噪声的特性,经过多次平均后,噪声将相互抵消,集成均值的结果就可作为最终结果。

步骤

Ref

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