了解学习期货程序化交易及其编程
程序化交易：制定规则，严格按照规则去交易
（本质：构建投资组合）
程序化交易不是“科研”，而是一项“工程”！
巴菲特说：分散化是对于无知的一种保护
一、为什么要进行程序化交易
- 减少盯盘的压力与情绪上的干扰 （外盘也需要关注）
- 超级行情时，人的情绪无法打败固定的交易模型
- 复制成功的交易模式
其他优势：利用统计优势寻找机会点
加快策略研发的速度，让交易规模达到效率化，系统化
减少盲目失败的过程
交易与IT紧密结合，很迅速
二、面临的问题
1市场是个复杂适应性系统
2不存在永恒有效的圣杯
3标准化的开发流程确保系统适应市场的效率
4开发新的市场vs开发全新的策略
三、开发流程*
1分析市场，总结规律，写成代码形式
2.让程序交易
3.验证交易与实际情况是否相符
4.分析市场，完善程序
四、投资组合模型
构建投资组合（两种模型特点）：
每个模型都有优点缺点
不同的模型有不同的特点
趋势类模型：胜率低（抓住大盈利，盈亏比要大）
震荡类模型：盈亏比不大但胜率要高
五、针对随机入场方式+资金管理的麦语言学习（后期）
C>0: 阳线 C<0：阴线
止损方法：
（1）主动止损：设定止损金额或亏损比例或多少点
（2）波动止损：用某市场波动性指标来确定止损幅度
（3) 跟踪止损：在有盈利的情况下，利润回吐一定比例止损。
六、为什么需要跨周期调用？（研究最佳操作时机）
跨周期分析实质上就是要解决小的波动如何影响大的趋势，或大的趋势如何限制小的趋势的问题
跨周期引用函数介绍
#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR
PERIOD 需要被引用的K线周期级别
N 被引用的具体K线周期数
FORMULA 被引用的指标（模型）名字
VAR 给被引用指标起一个新名字
跨周期模型基本结构与编写
1.
第一步： 建立被引用用的模型 FORMULA
第二步：建立跨周期模型
#IMPORT [PERIOD,N,FOMULA] AS VAR
A1:VAE.A;
A1>REF(A1,1),BPL
A1
…
AUTOFILTER
七、跨周期引用函数介绍
- PERIOD支持如下周期级别：SEC（秒周期） MIN（分钟周期） HOUR（小时周期）
DAY（日周期） WEEK（一周） MONTH（一月） QUARTER（一季度） YEAR（一年）
N为大于等于1的整数，支持自定义周期；
（周以及周一上的周期，N写入大于1的数，按照1计算；例如
#IMPORT [WEEK,2,FORMULA] AS VAR //默认引用的是1周的数据]）
FORMULA被引用指标名称不能包含汉字和符号；
VAR定义变量名不能与函数名重复，可以和被引用指标名称相同
#IMPORT 函数是没有分号结尾的！
八、跨周期模型基本结构与编写
AA：REF(C，1)； // C昨天收盘价 在五分钟周期引用昨天日K线的收盘价
例二引用失败
跨周期案例——三屏交易系统
当月线图趋势向上，而周线图的震荡指标向下时，做多；
当月线图趋势向下，而周线图的震荡指标向上时，做空。
跨周期案例——ATR突破模型
跨合约模型基本结构与编写
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