量化交易策略建模综述

量化交易策略建模综述一、常见的features(一)timelags(二)(三)(四)CCICCI=(Typicalprice-MAofTypicalprice)/(0.015*StandarddeviationofTypicalprice)(五)EaseofMovement(EVM)(六)Distancemoved=((CurrentHigh+CurrentLow)/2-(PiorHigh+PiorLow)/2)(七)MA(八)Rate

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

一、常见的features
(一)time lags
(二)
在这里插入图片描述
(三)
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
(四)CCI
CCI = (Typical price – MA of Typical price) / (0.015 * Standard
deviation of Typical price)
(五)Ease of Movement(EVM)
(六)Distance moved = ((Current High + Current Low)/2 – (Pior High + Pior Low)/2)
(七)MA
(八)Rate of Change(ROC)
(九)Bollinger Bands
更多的参考https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators
二、modeling
(一)Random Forests
(二)Logistic Regression
(三)SVM

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